На роутер Unifi.
Для этого на роутере должно быть настроено работающее подключение (Настройки - VPN - VPN Client). Какой протокол (WireGuard или OpenVPN) выбирать, не так важно, главное, чтобы соединение устанавливалось.
Далее нужно создать правило (Настройки - Policy Engine - Policy Table -...